Learn Forex: 200 Day Moving Average Jednym z najbardziej popularnych wskaźników na świecie jest 200-dniowa prosta średnia ruchoma. Wskaźnik ten można znaleźć na wykresach wielu banków inwestycyjnych, funduszy hedgingowych i animatorów rynku jako podstawowego elementu analizy z wielu powodów. Użycie wskaźników ilościowych stało się tak rozpowszechnione, że często będzie to badane w podstawowej analizie założenia, że tak wielu handlowców może obserwować wskaźnik, że podobne reakcje można zauważyć, gdy cena spotyka się z tym silnym wykresem. Na przykład w trakcie kryzysu finansowego para EURUSD straciła na wartości ponad 3500 pipsów (21.58) w ciągu zaledwie trzech frac12 miesięcy. W dniu 14 października 2008 r. Ogłoszono program rozwiązywania problemów (TARP), a wkrótce po pierwszej rundzie zakupów obligacji przez departament skarbowy. To dało światową nadzieję. Rynek powędrował masowo. Kurs EURUSD wzrósł prawie 2400 pipsów (19,35) od najniższych poziomów, zbierając się aż do momentu, kiedy cena wzrosła do 200-dniowej prostej średniej ruchomej. Poniższy wykres ilustruje następująco: Stworzony przez James Stanley To prowadzi do pierwszego użycia 200 Dni Moving Average jako wsparcia i oporu. Wsparcie i opór Kilka atrybutów technicznych może być dla przedsiębiorcy równie ważne jak wsparcie i opór. I choć istnieje wiele sposobów na znalezienie potencjalnych poziomów, nieliczne są tak interesujące, jak średnia ruchoma 200 dni z tego powodu, o czym wspomniałem na początku tego artykułu: Możliwość samozapłaniającej się proroctwa, która ma się odbyć jako handlowcy na całym świecie reaguj, sprzedając, gdy cena jest oparta na średniej ruchomej 200 dni lub kupuj, gdy cena jest podtrzymywana przez 200-dniową sesję. Utworzone przez James Stanley Handlowcy mogą patrzeć na miejsca, które zatrzymują się poniżej tych poziomów, szukając handlu w kierunku długoterminowego trendu. W powyższym przykładzie, zauważając, że cena odbijała się od średniej ruchomej 200 dni, handlarze mogliby patrzeć długo, a stopa spadła poniżej 200-dniowego okresu sprzedaŜy. Więc jeśli cena nie wzrośnie, przedsiębiorca może spojrzeć na zamknięcie handlu, zanim strata rośnie do niepożądanego poziomu. Poniższe zdjęcie ilustruje tę przesłankę bardziej szczegółowo: Stworzył James Stanley Jednym z głównych pragnień takiej strategii jest myśl, że przedsiębiorca może być w stanie wejść w handel w kierunku długoterminowego trendu. Wszakże, jeśli cena spadnie do 200 Dni Moving Average, wtedy cena jest niższa od poprzedniego obrotu powyżej tego poziomu wskazując, że tendencja była wcześniej do góry. Prowadzi to do kolejnego popularnego wykorzystania 200-dniowego programu MA: Jako narzędzia do określania trendów. Średnia ruchoma w ciągu 200 dni przekroczyła 200-dniową średnią ruchową tylko raz w 2017 na EURUSD (patrząc na zamknięty pasek w celu potwierdzenia przecięcia). W 2017 r. W tym samym czasie dokonano tylko sześciu takich krzyży, w ponad trzech różnych przypadkach, z których wiele było kontynuowanych przez dłuższy bieg w pary w tym kierunku. Poniższy obrazek przedstawia bardziej szczegółowo: Stworzony przez Jamesa Stanleya Każde wystąpienie aktywności krzyżowej towarzyszył odpowiednio rozszerzonemu ruchowi o rozmiarach tych ruchów wskazanych na poniższym wykresie: Stworzony przez Jamesa Stanleya Strategie handlu z 200-dniowymi przedsiębiorcami handlowymi MA mogą budować całe strategie wokół 200-dniowej sesji plenarnej. Jak widać powyżej, cena może trwać przez dłuższy okres czasu po przekroczeniu 200-dniowego okresu ważności. Więc kiedy cena przekracza 200-dniową bazę handlową, handlowcy mogą wyglądać na długą drogę z ochronnym przystankiem w Moving Average. W ten sposób, jeśli cena nie odwróci to przedsiębiorca może zawierać stratę do smacznego poziomu. Alternatywnie, gdy cena spadnie poniżej średniej ruchomej 200 dni, handlarze mogą wyglądać na krótkie z zatrzymaniem w Moving Average. Alternatywnie, przedsiębiorcy mogą zintegrować 200-dniową średnią ruchową z istniejącymi strategiami lub ustawieniami jako filtra trendu. Letrsquos twierdzi, na przykład przedsiębiorca chciał handlować z RSI. Cóż, mogą to zrobić filtrując transakcje, aby odbierać wpisy, które zgadzają się z 200-dniową liczbą przechodzenia. Jeśli więc cena przekracza 200-dniowy okres ważności, przedsiębiorca bierze udział tylko w przypadku, gdy RSI przekracza i przekracza 30 lat lub jeśli cena jest niższa niż 200-dniowego dnia, przedsiębiorca traci tylko krótkie wpisy na znakach RSI w dół i poniżej 70. Uwaga Zarządzanie ryzykiem Podczas gdy handlowcy mogą korzystać z różnych strategii, ogólne pragnienie handlu w kierunku tej tendencji ma szczególne znaczenie dla średniej ruchomej 200 dni. Gdy cena przecina 200 Dni Przewagi, wielu przedsiębiorców na całym świecie może zauważyć, a jeśli cena poniżej wsparcia lub powyżej oporu, które można uznać za znak, że poprzedni trend się skończył, a nowy trend może się rozwijać. Jest to jedna z dziedzin, na które handlowcy mogą patrzeć, aby uniknąć błędów numer jeden, których dokonują FX Traders, łagodząc potencjalne straty, gdy trend się odwróci. --- Napisał James B. Stanley Możesz śledzić Jamesa na Twitterze JStanleyFX. Aby dołączyć do listy dystrybucyjnej James Stanleyrsquos, kliknij tutaj. DailyFX zawiera wiadomości forex i analizę techniczną dotyczącą trendów wpływających na globalne rynki walutowe. Średnie dla średnich: strategie 13 Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Inni inwestorzy korzystają z ruchomych średnich z różnych powodów. Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, a inni po prostu używają ich jako budowniczego zaufania do podejmowania decyzji inwestycyjnych. W tej sekcji dobrze przedstawia się kilka różnych rodzajów strategii - włączanie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossovers Crossover jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest faworyzowany wśród wielu handlowców, ponieważ usuwa wszelkie emocje. Najbardziej podstawowym rodzajem krzyżowania jest cena, kiedy cena środka przemieszcza się z jednej strony średniej ruchomej i zamyka się na drugiej. Przeceny cen są wykorzystywane przez przedsiębiorców do identyfikowania zmian dynamiki i mogą być wykorzystane jako podstawowa strategia wjazdu lub wyjazdu. Jak widać na rys. 1, krzyż poniżej średniej ruchomej może sygnalizować początek trendu spadkowego i prawdopodobnie byłby używany przez handlowców jako sygnał do zamknięcia wszelkich istniejących długich pozycji. Z drugiej strony, blisko powyżej średniej ruchomej od dołu może sugerować początek nowej tendencji wzrostowej. Drugi rodzaj przecięcia występuje wtedy, gdy średnia krótkoterminowa przecina średnią długookresową. Ten sygnał jest używany przez handlowców do określenia, że dany moment przesuwa się w jednym kierunku i zbliża się silny ruch. Sygnał kupna jest generowany, gdy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, a sygnał sprzedaży jest wyzwalany krótkoterminową średnią przecięcia poniżej średniej długookresowej. Jak widać z poniższego wykresu, ten sygnał jest bardzo obiektywny, dlatego jego tak popularne. Triple Crossover i Ruchoma średnia Wstążka W celu zwiększenia ważności sygnału można dodać wykresy do wykresu o dodatkowe średnie ruchome. Wielu kupców umieszcza średnie pięć, 10- i 20-dniowe wykresy średnie na wykresie i poczekaj, aż średnio pięć dni przechodzi przez inne, co jest zasadniczo głównym znakiem kupna. Oczekiwanie na średnią na 10 dni przekraczającą średnią 20 dni jest często używane jako potwierdzenie, taktyka, która często zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów. Zwiększenie liczby średnich kroczących, jak widać w potrójnej metodzie krzyżowej, jest jednym z najlepszych sposobów pomiaru siły trendu i prawdopodobieństwa kontynuowania trendu. To rodzi pytanie: co by się stało, gdybyś dodawał ruchome średnie Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepsze. Prowadzi to do techniki znanej jako średnia ruchoma taśmy. Jak widać z poniższego wykresu, wiele średnich kroczących umieszcza się na tym samym wykresie i służy do oceny siły obecnego trendu. Kiedy wszystkie ruchome średnie idą w tym samym kierunku, trend jest silny. Odwrócenie jest potwierdzane, gdy średnie przecinają się i idą w przeciwnym kierunku. Odpowiedzialność na zmieniające się warunki rozlicza się przez liczbę okresów używanych w średnich ruchomech. Im krótsze są okresy czasu, tym bardziej wrażliwa jest niewielka zmiana cen. Jedna z najbardziej popularnych taśm zaczyna się od 50-dniowej średniej ruchomej i dodaje średnie w odstępach dziesięciodniowych aż do końcowej średniej 200. Ten typ średniej jest dobry do określenia długoterminowych trendów. Filtry Filtr jest dowolną techniką stosowaną w analizie technicznej w celu zwiększenia zaufania do pewnego handlu. Na przykład wielu inwestorów może czekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią ruchomą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia. Jest to próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów. Minusem polegającym na tym, że filtry są zbyt wysokie, jest to, że część zysków zostaje zrezygnowana i może doprowadzić do uczucia, jakbyś tęsknił za łodzią. Te negatywne uczucia będą się zmniejszać w miarę stale zmieniać kryteria filtru. Nie ma ustalonych reguł ani rzeczy, które należy zwracać uwagę podczas filtrowania swojego po prostu dodatkowego narzędzia, które pozwoli Ci zainwestować z ufnością. Przeniesienie średniej koperty Kolejną strategią, która uwzględnia wykorzystanie średnich kroczących, jest koperta. Strategia ta polega na wykreśleniu dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuwanej przez określoną stopę procentową. Na przykład na poniższej mapie 5 kopert jest umieszczony wokół 25-dniowej średniej ruchomej. Handlowcy będą oglądać te zespoły, aby sprawdzić, czy działają jako silne obszary wsparcia lub oporu. Zauważ, jak ruch często odwraca kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów. Przeniesienie ceny poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a handlowcy będą uważać na odwrócenie w kierunku średniej średniej. Średnia roczna: jak je wykorzystać Niektóre podstawowe funkcje średniej ruchomej to określenie trendów i odwróceń. zmierzyć siłę dynamiki aktywów i określić potencjalne obszary, w których aktywa znajdą wsparcie lub opór. W tej sekcji zwrócimy uwagę na to, jak różne okresy czasu mogą monitorować tempo i jak średnie ruchome mogą być korzystne przy ustalaniu strat. Ponadto zajmiemy się niektórymi możliwościami i ograniczeniami przenoszenia średnich, które należy rozważyć podczas ich używania w ramach procedury handlowej. Trend Identyfikacja trendów jest jedną z kluczowych funkcji ruchomych średnich, które są używane przez większość przedsiębiorców, którzy chcą wyznaczyć trend swojego przyjaciela. Średnie kroczące są wskaźnikami słabiej rozwiniętymi. co oznacza, że nie przewidują nowych trendów, ale potwierdzają tendencje po ich ustanowieniu. Jak widać na rysunku 1, zapas uważa się za trend wzrostowy, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej, a średnia jest nachylona do góry. Odwrotnie, przedsiębiorca użyje ceny poniżej średniej nachylonej w dół, aby potwierdzić spadek. Wielu przedsiębiorców rozważa tylko posiadanie długiej pozycji w aktywach, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej. Ta prosta reguła może pomóc zapewnić, że trend działa na korzyść handlowców. Momentum Wielu początkujących przedsiębiorców pyta, jak można zmierzyć tempo i jak średnie ruchy mogą być wykorzystane do pokonania takiego wyczynu. Prostą odpowiedzią jest zwrócenie szczególnej uwagi na okresy czasu używane do tworzenia średniej, ponieważ każdy okres czasu może dostarczyć cennych informacji na temat różnych typów pędu. Ogólnie rzecz biorąc, krótkotrwały pęd można ocenić, patrząc na ruchome średnie, które skupiają się na okresach czasu wynoszących 20 dni lub mniej. Patrzenie na ruchome średnie, które są tworzone z okresem od 20 do 100 dni, jest ogólnie uważane za dobrą miarę średniookresowego tempa. Wreszcie każda średnia ruchoma, która wykorzystuje 100 dni lub więcej w kalkulacji, może być wykorzystana jako środek dalekosiężnego tempa. Zdrowy rozsądek powinien powiedzieć, że 15-dniowa średnia ruchoma jest bardziej odpowiednią miarą krótkoterminowego tempa niż 200-dniowa średnia ruchoma. Jedną z najlepszych metod określania siły i kierunku dynamiki aktywów jest umieszczenie na wykresie trzech średnich ruchomej, a następnie zwracać szczególną uwagę na to, jak stosują się do siebie nawzajem. Trzy średnie ruchome, które są powszechnie stosowane, mają różne zakresy czasowe w celu przedstawienia krótkoterminowych, średnio - i długoterminowych zmian cen. Na rysunku 2 silny wzrost jest widoczny, gdy średnie krótkoterminowe są zlokalizowane powyżej średnich długoterminowych, a obydwie średnie są rozbieżne. Z drugiej strony, gdy średnie krótkoterminowe są zlokalizowane poniżej średniej długoterminowej, moment jest w kierunku skierowanym ku dołowi. Wsparcie Inne wspólne wykorzystanie średnich kroczących determinuje potencjalne podparcia cen. Nie potrzebuje zbyt wiele doświadczeń w poruszaniu się ze średnimi kroczącymi, aby zauważyć, że spadająca cena aktywów często zatrzymuje się i odwraca kierunek na tym samym poziomie co ważna średnia. Na przykład na rysunku 3 widać, że 200-dniowa średnia ruchoma mogła podtrzymać cenę akcji po spadnięciu z wysokiego poziomu w pobliżu 32. Wielu przedsiębiorców spodziewa się odejścia od głównych średnich kroczących i wykorzysta inne wskaźniki techniczne jako potwierdzenie oczekiwanego ruchu. Odporność Kiedy cena aktywa spadnie poniżej wpływowego poziomu wsparcia, takiego jak 200-dniowa średnia ruchoma, nie jest rzadkością, aby przeciętny czynnik stanowić silną barierę, która uniemożliwia inwestorom odbijanie ceny powyżej tej średniej. Jak widać z poniższej tabeli, opór ten jest często używany przez handlowców jako znak do zysków lub do zamknięcia istniejących długich pozycji. Wiele krótkich sprzedawców będzie również używać tych średnich jako punktów wejścia, ponieważ cena często odbija się od oporu i kontynuuje ruch niższy. Jeśli jesteś inwestorem, który trzyma długą pozycję w aktywnym dokumencie poniżej głównych średnich kroczących, najlepszym interesem może być obserwowanie tych poziomów, ponieważ mogą znacznie wpłynąć na wartość Twojej inwestycji. Stop-Losses Charakterystyka oporu i oporu charakterystycznego dla średnich kroczących sprawia, że są doskonałym narzędziem zarządzania ryzykiem. Zdolność przenoszenia średnich do określenia strategicznych miejsc do ustalania zleceń stop loss pozwala przedsiębiorcom na wyeliminowanie utraty pozycji, zanim będą mogły rosnąć większe. Jak widać na rysunku 5, przedsiębiorcy, którzy mają długą pozycję w zapasie i ustawiają swoje zlecenia stop loss poniżej średnich wpływowych, mogą zaoszczędzić sobie dużo pieniędzy. Używanie średnich kroczących do ustawiania zleceń stop-loss jest kluczowe dla każdej udanej strategii handlowej. Dlaczego ruchome średnie strategie są ryzykowne? Jest to druga z serii z trzema częściami. Przeczytaj część 1 tutaj. CHAPEL HILL, N. C. (MarketWatch) Ruchome średnie strategie są ryzykowne. To te świętokradziste twierdzenie, które wprowadziłem w mojej kolumnie, która pojawiła się w tym tygodniu, oparta na szczegółowych badaniach przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku miesięcy w kierunku powrotu różnych ruchomych średnich strategii. Zgodnie z obietnicą w tej początkowej kolumnie tej częściowej serii, tutaj jest bardziej szczegółowe omówienie każdego z czterech ogólnych wniosków, jakie osiągnąłem. Znalezienie 1: Nawet najlepsze średnie ruchome strategie nie zawsze działają Aby zrozumieć, dlaczego ruchome średnie strategie są ryzykowne, ważne jest, aby zrozumieć, że istnieje więcej niż jeden sposób definiowania ryzyka. Zgodnie z tradycyjną akademicką definicją ryzyka jako zmienności, średnie ruchome strategie są rzeczywiście mniej ryzykowne niż rynek. Ale ma też inne zagrożenie, biorąc pod uwagę, jak długo strategia może być pod wodą. Kiedy spojrzymy w ten sposób, przeciętne strategie są dość ryzykowne: nawet w idealnych warunkach najlepsze średnie kroczące strategie zazwyczaj w dłuższym okresie czasu trwają niespełna na rynku przez kilka lat. Rozważmy 200-dniową średnią ruchoma, być może najczęściej używaną wersją. Kiedy stosowano się do indeksu SampP 500 SPX, -0.33 i używając go w połączeniu z pięcioma kopertami handlowymi, strategia ta była jedną z nielicznych, która zarabiała więcej niż rynek od końca lat 20. XX wieku nawet po prowizjach. (Bardziej niż w skrócie omówię koperty handlowe). Ta szczególna strategia spędziła ponad połowę czasu w ciągu ostatnich 80 lat plus za kupnem i zawieszeniem, co przedstawiono w poniższej tabeli. Zwróć uwagę, że te przygnębiające wyniki odnoszą się do jednego z najbardziej dochodowych z dowolnej z ruchomych średnich strategii, które studiowałem. okresów tej badanej długości (w ujęciu rocznym kalendarzu), w których średni ruch średniorocznej zarobił mniej pieniędzy niż samego rynku, w którym średnia ruchoma strategia Sharpe Ratio była mniejsza niż rynki Pytanie, które zadać sobie podczas przeanalizowania tych wyników: czy trzymasz się strategii czasowej na rynku, która trwa 20, 10 lub nawet pięć lat bez pokonywania rynku Moje wyniki wskazują na potencjalnie jeszcze poważniejszy sprzeciw wobec przeciętnie poruszonych strategii: większość z przeciętnie przeciętnych strategii, które przetestowałem pokonać rynek w ciągu ostatniego stulecia, okazały się słabsze od 1990 r., a to może być więcej niż tylko jeden z tych periodycznych okresów, w których ruchome średnie strategie zmagają się z nadążeniem. Blake LeBaron, profesor finansowy na Uniwersytecie Brandiego, podejrzewa, że tańsze sposoby wymiany i wprowadzania do obrotu poza rynkiem spowodowały wzrost liczby inwestorów, którzy stosują rygorystyczne strategie, a tym samym spowodowały, że ich zyski zmniejszyły się, a nawet znikły ostatnie dekady. Dodanie wiarygodności hipotezy prof. LeBaronsa polega na tym, że również na początku lat dziewięćdziesiątych średnie strategie ruchomości przestały działać na rynku walutowym. Znalezienie 2: Komisje sabotują nawet najlepsze strategie, dlatego ogranicza się częstotliwość transakcji Najważniejsze analizy średnich kroczących zakładają, że inwestor może handlować bez prowizji lub innych kosztów transakcji. Gdy pozbędziesz się tego nierealistycznego założenia, większość przeciętnie przeciętych strategii opóźnia kupno i utrzymanie znacznych kwot. Jest to szczególnie prawdziwe w niestabilnych rynkach, gdy wiele ruchomych średnich strategii, w szczególności tych, które opierają się na krótkiej średniej długości, rzadko generują liczne sygnały rocznie. Oczywiście, oczywiście, nie jest łatwo określić, jaka jest uczciwa prowizja. Warto pamiętać, że w ciągu ostatniego wieku nie było dostępnych funduszy na wymianę handlową, które pozwoliły inwestorowi na zakup 30 akcji Dow w jednym spadku, a mniej niż kilkaset zasobów, które były wówczas częścią SampP Composite Index. Nie było też żadnych funduszy rynku pieniężnego, w których można było łatwo i bezzwłocznie zapłatę środków pieniężnych pochodzących z jakiejkolwiek sprzedaży. Co więcej, do 1 maja 1975 r. (Big Bang), że prowizje maklerskie zostały wcześniej odrejestrowane, te prowizje były stałe i znaczne. Przy obliczaniu, jak duży trafień spowodowany prowizją przez średnio-ruchome strategie, przypuszczałem, że 1 za każdego zakupu lub sprzedaży sprzed Big Bangu 0.5 za każdym razem do końca 1999 r. I 0.1 za każdy sposób od tego czasu . Twitter: Jak 1000 zainwestowanych w technologię może spłacić się z czwartkową czwartkową datą sprzedaży gangów z Twittera, ile pieniędzy można było zarobić na 1000, jeśli dostaniesz się po cenie początkowej Co innego, jak się okazały IPO, opłacały się naprawdę. Jaka jest piękna firma Jason Bellini firmy WSJ z TheShortAnswer. Image: Associated Press Jednym ze sposobów docenienia, jak istotne są koszty transakcji w celu oceny skuteczności tych strategii jest: Jeśli przy założeniu kosztów transakcji wiele niezliczonych przeciętnie przeanalizowanych strategii pokonało rynek przez cały okres, za który dane były dostępne. Jednak po uwzględnieniu kosztów transakcji, praktycznie wszystkie one pozostają w tyle. Dlatego też ograniczenie częstotliwości transakcji jest absolutnie kluczowe dla każdej ruchomej strategii średniej. Choć istnieje więcej niż jeden sposób to zrobić, być może najprostszym i najczęstszym jest użycie tak zwanej koperty. Metoda ta pozwala inwestorowi wybrać arbitralną kwotę, którą indeks rynkowy powinien poruszać się powyżej lub poniżej średniej ruchomej w celu wygenerowania transakcji. Na przykład jeśli używasz 1 koperty i jest już na rynku, indeks będzie musiał spadać o ponad 1 poniżej średniej ruchomej, aby wygenerować przejście na gotówkę. Z drugiej strony, jeśli jesteś gotówką, nastąpi zmiana na rynku tylko wtedy, gdy indeks wzrośnie do co najmniej 1 powyżej jego średniej ruchomej. Przetestowałem wiele różnych rozmiarów kopert. W niemal wszystkich przypadkach odkryłem, że optymalna wielkość koperty to 5. Jeśli używasz 200-dniowej średniej ruchomej dla Dow, częstotliwość transakcji spadła średnio z sześciu razy w roku (lub co dwa miesiące, średnio ) do zaledwie raz w roku, co doprowadziło do wyraźnego wzrostu zwrotów z tytułu prowizji. Znalezienie 3: prowizje Sansa, krótsze okresy sprzedaŜy w długim okresie długoterminowym Jeśli prowizje nie stanowią czynnika, generalnie korzystne byłyby krótkoterminowe ruchome średnie: Moje badania wykazały, Ŝe ogólnie zasadnicza wydajność przed transakcją rośnie wraz ze wzrostem długość średniej ruchomej. Jednak po uwzględnieniu realistycznego założenia prowizji doszło do dalszej dalekosiężnej średniej kroczącej. Nawet przy używaniu kopert w celu zmniejszenia częstotliwości transakcji dla krótkoterminowych średnich kroczących, długoterminowe średnie ruchome strategie ogólnie wychodziły naprzód. Należy jednak pamiętać, że nie ma optymalnej długości średniej ruchomej, którą należy zastosować. Norman Fosback, redaktor Fosbacks Fund Forecaster i były szef Instytutu Badań nad Gospodarką Ekonometryczną, tak to ujął w swojej książce Market Market Logic: Nie ma żadnych liczb magicznych. Niektóre średnie ruchome długości mogły działać najlepiej w przeszłości, ale przecież musiało to w przeszłości najlepiej działać i testować wszystko, co możliwe, w jaki sposób można to pomóc, ale go znaleźć. Powinien to być podstawowym wymogiem każdego trendu średniej ruchomej po tym, że praktycznie wszystkie ruchome średnie długości przewidują skutecznie w większym lub mniejszym stopniu. Jeśli tylko jedna lub dwie długości pracy, kursy są wysokie, niż udane wyniki zostały uzyskane przez przypadek. Znalezienie 4: Nie wszystkie indeksy są tworzone równe, jeśli chodzi o ruchome strategie średnie Myślisz, że nie ma znaczenia ile indeksu rynkowego używa się przy obliczaniu średniej ruchomej. Ale byłoby źle: istnieją znaczne rozbieżności w wynikach średnich ruchomej strategii, w zależności od tego, czy używasz Dow, SampP 500 czy Nasdaq do generowania sygnałów kupna i sprzedaży. Rozważmy 200-dniową średnią ruchome w połączeniu z 1 kopertą. Opierając tę strategię na Dow Industrials, od 1990 roku doprowadziło to do 100 oddzielnych transakcji średnio cztery rocznie. Kiedy jednak zastosowano do Samppa 500, taka identyczna strategia doprowadziła do 68 transakcji średnio mniej niż trzy razy w roku. Na zasadzie skorygowanej o ryzyko, ta strategia pokonała buy-and-hold w przypadku SampP 500, ale nie Dow. Szerokie rozbieżności, takie jak ten często wyrywane w moich badaniach. Ważne jest również ostrzeżenie z Fosbacks, o których wspomniałem powyżej. Nate Vernon jest starszym na uniwersytecie Rochester, specjalizującym się w ekonomii finansowej. W minione lata był stażystą Hulbert Financial Digest. Jest członkiem zespołu koszykówki na Uniwersytecie w Rochester. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane śródroczne dostarczone przez SIX Financial Information i podlegające warunkom użytkowania. Historyczne i bieżące dane na koniec dnia dostarczane przez SIX Financial Information. Dane dzienne opóźnione na wymianę. Indeksy SampPDow Jones (SM) firmy Dow Jones amp, Inc. Wszystkie notowania są w lokalnym czasie wymiany. Dane sprzedaży w czasie rzeczywistym w NASDAQ. Więcej informacji na temat symboli handlowych NASDAQ i ich aktualnego stanu finansowego. Dane dzienne opóźniały się 15 minut dla Nasdaq i 20 minut w przypadku innych transakcji. Indeksy SampPDow Jones (SM) firmy Dow Jones, Inc. Dane śródroczne SEHK są dostarczane przez SIX Financial Information i są co najmniej 60-minutowe opóźnione. Wszystkie notowania są w lokalnym czasie wymiany. Nie znaleziono wyników
No comments:
Post a Comment