Alan kadłuba przeciętna formuła

Średnia migracja kadłuba Średnia wartość przejechania kadłuba (zwana też średnią kadłuba) została opracowana przez Alan Hull do średniej ceny (gładka fluktuacja cen) i zmniejszyć opóźnienie, jakie mają inne średnie ruchome. Analiza techniczna, sygnały i systemy transakcyjne W analizie technicznej. wzrosty Hull MA można wykorzystać w taki sam sposób, jak inne średnie ruchome: w celu określenia trendu: wzrost średniej ruchowej kadłuba (z dodatnim nachyleniem) wskazuje na tendencję wzrostową i spadek średniej kadłuba (z ujemnym nachyleniem) wskazuje na niekorzystną tendencję do generowania sygnałów: ze względu na małe opóźnienie, trudno jest generować sygnały buysell na przejściach Hull MA i Price. Nadal można generować sygnały na przejściach Hull i innych średnich kroczących jako część innych wskaźników technicznych, które są wspólne dla wszystkich średnich kroczących. Na wykresie zapasów QQQ poniżej możesz zobaczyć i porównać średnie ruchome Hull (czerwona linia) i Simple (niebieska linia). Obydwa mają ustawienie 20-bar. Widać, że oba są gładkie, ale Hull MA ma bardzo małe opóźnienie w porównaniu do SMA. Można również zauważyć, dlaczego może być trudne do generowania sygnałów przecięć cen i średniej kadłuba - zbliża się zbyt blisko ceny. Wszystkie inne kombinacje, takie jak przecięcie dwóch kadłubów kadłuba lub przecięcia kadłuba kadłuba i innych typów MA mogłyby zostać użyte do generowania sygnałów BuySell. Wykres 1. Wykres QQQ z Hull MA (czerwona linia) i SMA (linia niebieska). Formuła i obliczenia Kalkulacja ruchu kadłuba Obliczenia średnie opierają się na kilku ważonych ruchomej średniej (WMA). Pierwszym krokiem w kalkulacji byłoby zdefiniowanie trzech okresów, które są oparte na wybranym przez użytkownika okresie: P1 Okres Wybrany przez użytkownika P2 P1 2 P3 Kwadrat podstawowy P1 W drugim kroku musisz obliczyć różnicę między podwójnym WMA i WMA z pasami P2 i P1 z szacunkiem: MMA 2 x WMA (Cena, P2) - WMA (Cena, P1) W ostatnim kroku kolejna WMA jest używana do uzyskania średniej ruchowej kadłuba: Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, nadawany, przepisywany lub redystrybuowany. Nasze strony są stale skanowane. Jeśli okaże się, że jakakolwiek z naszych treści została opublikowana w innej witrynie, naszym pierwszym działaniem będzie zgłoszenie tej witryny do Google i Yahoo jako witryny spamowej. Oświadczenie prywatności 169 1997-2017 MarketVolume. Wszelkie prawa zastrzeżone. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Wszelkie prawa zastrzeżone. Najważniejsze informacje prawne dotyczące wysyłanego przez Ciebie e-maila. Korzystając z tej usługi, wyrażasz zgodę na wprowadzenie prawdziwego adresu e-mail i przesłanie go tylko do osób, które znasz. Naruszenie prawa w niektórych jurysdykcjach polega na fałszywej identyfikacji w e-mailu. Wszystkie dostarczone przez Ciebie informacje będą wykorzystywane przez Fidelity wyłącznie w celu wysłania wiadomości e-mail w Twoim imieniu. Tematem przewodnim wysłanego e-maila będzie Fidelity: Twój e-mail został wysłany. Fundusze inwestycyjne i fundusze inwestycyjne - Inwestycje w Fidelity Po kliknięciu odnośnika otworzy się nowe okno. Średnia przemieszczania kadłuba Jest wiele typów średnich kroczących, najbardziej podstawowymi jest prosta średnia ruchoma (SMA). Spośród wszystkich średnich kroczących cena SMA jest najbardziej opłacalna. Średnie ruchy wykładowe i ważone zostały opracowane w celu rozwiązania tego opóźnienia, kładąc większy nacisk na ostatnie dane. Średnia przemieszczeniowa kadłuba (HMA), opracowana przez Alan Hulla, jest bardzo szybką i gładką średnią ruchoma. W rzeczywistości HMA niemal całkowicie eliminuje opóźnienia i jednocześnie poprawia wygładzanie. Jak działa wskaźnik Ten dłuższy okres HMA może być używany do określenia tendencji. Jeśli HMA rośnie, przeważająca tendencja wzrasta, wskazując, że lepiej być w pozycji długiej. Jeśli spadnie HMA, przeważa tendencja spadnie również, wskazując, że lepiej jest wprowadzić krótkie pozycje. Krótszy okres HMA może być użyty dla sygnałów wejściowych w kierunku panującej tendencji. Długi sygnał wejścia, gdy dominuje tendencja wzrasta, pojawia się, gdy HMA się włącza, a krótki sygnał wejściowy, gdy dominuje tendencja spadnie, występuje, gdy HMA zanika. Oblicz średnią ruchową ważoną z okresem n 2 i pomnoż ją przez 2 Oblicz średnią ważoną dla okresu n i odejmij, jeśli z kroku 1 Oblicz średnią ważoną ruchu za pomocą okresu sqrt (n) przy użyciu danych z kroku 2 HMA WMA (2 WMA (n2) WMA (n)), sqrt (n) Usuwanie zaległości, prognozowanie indeksów handlowych z przepływem kadłuba Przeciętnie przenosi dane o gładkie dane i ułatwia analizowanie zmian cen, ale zwykle mają tendencję do opóźnienia. Herersquos system pomiaru czasu rynkowego, który usuwa opóźnienia i przewiduje przyszłe dane. B "ampułka uniwersalna" działa dobrze, gdy rynek idzie w górę, ale strategia opada, gdy zbiorniki na rynku. Potrzebujemy modelu czasowego, aby zachować kapitał na rynkach w dół i zidentyfikować możliwości na rynkach. Czy możliwe, że średnie kroczące są często najlepszym sposobem na wyeliminowanie kolizji danych, a także danych o stosunkowo długich długościach. Jednak przechodzenie średnich ma poważną wadę, ponieważ ich długie okresy wznowienia powodują opóźnienie. Rozwiązaniem jest modyfikacja średniej ruchomej i usunięcie opóźnienia. W ten sposób minimalizuje się możliwość przekroczenia średniej ruchomej przekroczenia nieprzetworzonych danych przy przewidywaniu następnej aktywności interwału czasowego, a tym samym wprowadzenia błędów. Herersquos jak to można zrobić. Usuwanie zaległości Nowy typ średniej ruchomej, opracowany przez przedsiębiorcę Alan Hull, próbuje rozwiązać ten problem. W tej odmianie, prostą średnią ruchową (Sma) jest suma próbek danych podzielona przez liczbę próbek (N). Średnia średnica ruchoma kadłuba (Hma) osiąga wygładzenie przy użyciu ważonej średniej ruchomej (Wma) i pierwiastka kwadratowego N. Obliczenia są więc: Aby przejść przez ten wzór: Weź WMA ostatnich danych N 2 i pomnoż go przez 2. Następnie odejmij WMA z ostatnich N danych. Teraz weź tę wartość i użyj pierwiastka kwadratowego N. Następnie znajdź WMA z tych dwóch wartości (to znaczy wielkość Wma z N pamiętanej wartości). Ponieważ pierwiastek kwadratowy obcina wartości, obliczenie powinno wybrać N, który jest idealnym kwadratem, takim jak 4, 9, 16, 25, 49 lub 81. Porównując Sma i Hma z Rys. 1 przy użyciu średniej 81 dni, że Hama jest gładka i reaguje na zmieniające się dane, a Sma lags behind. Rysunek 1: prosta masa z kadłubem Oto porównanie SMA i HMA przy użyciu danych z ETF QQQQ. HMA jest bardziej terminowy niż SMA. Średnia dziewięć dni jest pokazywana z HMA na niebiesko. hellipPowiedz się w grudniowym wydaniu technicznej analizy zapasów i towarów giełdowych z artykułu opublikowanego w grudniowym numerze magazynu Technical Analysis of Stocks i magazynów Commodities. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiuj Copyright 2017, Analiza techniczna, Inc. Hull Moving Average Indicator: Honest Moving Average Details Opublikowane: 16 października 2017 Autor: Admin Kategoria: Wskaźniki Forex Odsłony: 11974 Większość z nas w jednym formularzu lub innym użyciu przedstawicieli przeciętnej rodziny w naszym handlowy. Ale główny problem wszystkich wskaźników zbudowanych na matematyce średnich jest opóźniony. Skuteczne rozwiązanie tego problemu zostało znalezione w wielu eksperymentach i oznaczało wskaźnik średniej przemieszczenia kadłuba lub średnią ruchoma kadłuba. Handlowcy wykorzystują wskaźniki oparte na średnich, aby zbudować dynamiczne linie wsparcia i ocenić siłę dynamiki cen. Ich główną wadą jest metoda obliczania: ponieważ średnie ruchome są obliczane w oparciu o poprzednie ceny (na pewien okres lub liczbę batonów), obliczona linia obniża wahania cen, ale zawsze będzie się trzymać za rzeczywistą ceną. Alan Hull, austriacki matematyk, analityk finansowy i dziedziczny przedsiębiorca, członek australijskiego stowarzyszenia ds. Analizy technicznej (okazuje się, że ten istnieje), autor popularnej podręcznika Active Investment i Księga wykresów, zaproponował ulepszoną wersję średniej ruchomej , zapewniając gładkie wskaźniki w budowie i niemal całkowicie eliminując negatywny wpływ opóźnień. Co to są średnie kroczące Jest to jeden z najstarszych narzędzi analizy technicznej, który pomaga zidentyfikować siłę i kierunek bieżącej tendencji cenowej, aby zapewnić optymalne warunki dla przedsiębiorcy w celu otwarcia pozycji handlowej wzdłuż tego trendu. Nawet ojciec chaosu handlowego, Bill Williams, wierzył, że możliwość wykorzystania wskaźników średnich kroczących pozwoli spekulantom zamknąć nie mniej niż 60 pozycji na plus. Tradycyjna Średnia Średnia Ruch (lub MA) jest obliczana bardzo łatwo: w każdym punkcie linii cena jest średnią ceną dla określonego przedziału czasowego. Uśredniono, że przypadkowe gwałtowne spadki cen są wycięte, a im dłuższy okres, tym dokładniejsza linia. Optymalny okres ruchomości powinien być pobierany osobno dla każdego instrumentu handlowego. Średnia klasyczna zawsze dość dokładnie śledzi rynek, ponieważ obliczenia są oparte na danych historycznych. Jednak średnia wspólna jest bardzo słabym wskaźnikiem predykcyjnym Moving Average nie pozwala obliczyć momentu zmiany tendencji. Tu pojawia się zmodyfikowana średnia wartość wskaźnika przebycia kadłuba. Matematyka wskaźnika przecięcia kursu kadłuba Bardziej harmonijny wygładzający przy obliczaniu tej średniej ruchomej zapewnia dodatkowe średnie przeciętne. Proponowana wersja wskaźnika rozwiązuje problem, wprowadzając wartość nie okresu, a raczej pierwiastka kwadratowego rzeczywistych danych okresu obliczeniowego do mechanizmu obliczania. Ale w tym przypadku ruch powinien pozostawać poza rzeczywistą ceną. Jednak Alan Hull zdołał znaleźć brakujący składnik skutecznie kompensujący opóźnienie. Hull zastosował metodę ważenia współczynników do kalkulacji cen rynkowych, gdzie w surowych od 0 do 9 największy jest numer 9. Obliczanie rozpoczyna się od określenia wartości prostej ruchomej MA (10): w rezultacie otrzymujemy początkową średnią 4,5 i daje to poważne opóźnienie za rzeczywistą ceną. Następny krok to zmniejszenie o połowę średniej (102 5) i zastosowanie go do ostatniej wartości w wymienionym wierszu: 5, 6, 7, 8 i 9, po czym otrzymamy nową średnią 7. Ta wartość jest następnie dodawana do różnica między tymi dwoma średnimi, tj. 2,5 (7 4,5), a otrzymamy ostateczną kwotę 7 2,5 9,5. Jeśli przyjmiemy, że obecna cena rynkowa wynosi 9, wynikowa rekompensata wydaje się przesadzona. Autor uważa jednak, że ta nadmierna korekta jest bardzo dogodna dla zmniejszenia wpływu przypadkowych wzrostów cen. Zmiana ceny za pomocą przesuwania kadłuba może być przewidziana z dużą dokładnością przez 1-2 wybranych okresów. Ruchoma linia jest wizualnie wizualnie szybsza niż średnia rzeczywistej średniej. Ogólnie rzecz biorąc, wzór obliczania wartości wskaźnika przecięcia rufy kadłuba jest następujący: Wskaźnik przemieszczenia kadłuba: parametry i ustawienia Istnieje kilka opcji stosowania zmodyfikowanej średniej, ale zazwyczaj zaleca się użycie jej wraz ze wskaźnikiem strzałki HMA Arrow, wyraźnie wskazując zalecany punkt wejścia. Wskaźnik średnich ruchów kadłuba jest zainstalowany w terminalu MetaTreder4 w zwykły sposób, w dowolnej parze walutowej i dowolnym czasie. Zalecane ustawienia i optymalne kolory są pokazane na poniższym rysunku: średnia modyfikowana kadłuba działa dobrze w krótkich i średnich okresach, wyniki są najbardziej stabilne w okresach większych niż 20. Wartości optymalne są uważane za następujące kluczowe parametry: HMPeriod - 20 HMAMethod (zmiana) - 3. Czasami można zalecić następujące ustawienie dla cichszego średnioterminowego obrotu małym ryzykiem: HMAperiod - 55 HMAshift 3. Jednak zalecane punkty wejścia będą rzadziej pojawiać się. Ustawienia dodatkowego wskaźnika strzałki HMA są bardzo proste: zalety i wady stosowania wskaźnika przecięcia średniej kadłuba w obrocie W celu uzyskania przejrzystości analizy, na wykresie dodano prostą średnią ruchoma SMA (14) po kursie zamknięcia (czarna linia) z wskaźnikiem kursującym Hull Moving Average i HMA Arrow. Ogólny widok zestawu wskaźników w terminalu: Jak widać, sygnały wejściowe są wystarczająco dokładne, szczególnie w porównaniu ze wspólną średnią. Ale nie zapominaj o głównej wadie poruszania kadłuba: obecna tendencja do przecenienia wartości średniej ceny prowadzi do tego, że linia nie pasuje do aktualnej średniej ceny. Działa dobrze jako filtr odwracania, a zatem jego sygnały wyjściowe są bardziej niezawodne niż wpis. Więc wskaźnik przecięcia kadłuba musi być połączony z opcjami oscylatorów lub MACD. Ale nawet bez użycia dodatkowych wskaźników strzałkowych istnieje duże prawdopodobieństwo zakupu sygnału, gdy cena przekroczy linię wskaźników w górę i sprzeda, jeśli cena spadnie w dół. Najbardziej efektywną strategią jest Alan Hull, zbudowany na standardowym nadzorze rynkowym, HullMovingAverage. Sygnał handlowy jest uważany za odwrócenie linii Hull: jeśli jest zwolniony, zalecane są krótkie pozycje, jeśli długie pozycje. Tym niemniej przełom w cenie linii wskaźnika przeceny transportowej kadłuba nie jest postrzegany jako sygnał rynkowy. Metodologia obliczania wskaźnika przebudowy kadłuba oparta jest na nowoczesnym mechanizmie matematycznym, który znacznie poprawia płynność linii i dokładność sygnałów rynkowych. Linia średniej HMA doskonale śledzi ten trend i daje dokładne sygnały odwracania. Zwykła wyższość średniej wartości w kalkulacji prowadzi do przecenienia aktualnej średniej ceny, ale z optymalnymi ustawieniami i dodatkowymi wskaźnikami można uzyskać strategię handlową z wygraną powyżej 60.